Что такое показатель долговой нагрузки и как банки будут его считать
С 1 октября банки, выдающие кредиты на сумму 10 000 фунтов стерлингов и более, будут обязаны рассчитывать коэффициент долговой нагрузки своих клиентов. Юлия Котырева, руководитель отдела аналитики, автоматизации и оптимизации процессов, кредитование, частные клиенты, Citi, объясняет, что это за метрика, зачем она нужна и как эта инновация повлияет на клиентов кредитных организаций.
Что именно изменится с 1 октября 2019?
С 1 октября 2019 года вступает в силу Указание Банка России 4892-У, которое обязывает кредитные организации рассчитывать LTI — показатель долговой нагрузки заемщика. Банки будут обязаны рассчитывать его при выдаче кредитов на сумму свыше 10 000 фунтов стерлингов, а также при принятии решения об увеличении кредитных лимитов по кредитным картам, продлении срока действия кредитных договоров или реструктуризации задолженности.
LTI — это отношение среднего ежемесячного платежа по всем кредитам к сумме среднемесячного дохода заемщика.
Как будут считать?
Информация о среднем размере ежемесячного платежа по всем имеющимся кредитам будет получена банком из бюро кредитных историй (BCI). Также учитывается размер ежемесячного платежа по каждому кредиту и сумма задолженности, если таковая имеется. Банки также должны принимать во внимание размер ежемесячного платежа по вновь выдаваемым кредитам. Банки должны рассчитать эту цифру в течение пяти дней после получения информации от БКИ.
Информацию о среднемесячном доходе можно получить из справок 2-НДФЛ, выписок с индивидуального счета из системы обязательного пенсионного страхования, справок с места работы о заработной плате (подтвержденных работодателем), выписок со счета, на который зачисляется заработная плата и т.д. Как правило, банки должны учитывать информацию о заработке по основному месту работы за период 12 календарных месяцев не ранее чем за два календарных месяца до расчета НДФЛ.
Банки также могут использовать кредитные отчеты, предоставляемые BCI. В этом случае среднемесячный доход заемщика должен быть меньше удвоенного среднего арифметического ежемесячных платежей по всем его/ее кредитам за 24 календарных месяца, предшествующих месяцу, в котором рассчитывается LTI (т.е банк будет основывать свою оценку на данных по прошлым кредитам при отсутствии других данных о доходах).
Предлагаемый перечень подтверждающих документов, которые банки могут использовать при определении размера среднемесячного дохода, содержится в новой инструкции Центрального банка. Если заемщик не предоставил ни того, ни другого, банк может использовать другие документы или среднее арифметическое официально опубликованного дохода на душу населения в районе, в котором заемщик зарегистрирован по месту жительства или пребывания — в конечном итоге будет рассматриваться меньшая из этих двух оценок.
Зачем это нужно?
Идея этих изменений заключается в том, чтобы сделать первый шаг к регулированию долгового бремени индивидуальных заемщиков и ограничить риски, связанные с их задолженностью.
Что поменяется для банков и БКИ?
Банки будут использовать значение PDN для определения премии за риск при оценке достаточности капитала; коэффициент кредитного риска будет определяться на основе комбинации PDN и полной стоимости кредита (FCV, показатель, который уже используется для расчета коэффициента достаточности капитала). Ожидается, что введение MRR позволит банкам увеличить свои резервы капитала для покрытия рисков, связанных с обязательствами определенных групп заемщиков: для банков выдача кредитов с высоким MRR будет означать более высокую нагрузку на капитал.
Внедрение этого инструмента потребует значительных изменений от участников рынка потребительского кредитования — эти изменения включают инфраструктурные изменения во взаимодействии банков и кредитных бюро, уточнение и расширение формата кредитных отчетов, а также создание механизма, позволяющего банкам получать информацию из всех кредитных бюро.
Что изменится для заемщиков?
Введение с 1 октября показателя NPL не запрещает выдачу кредитов клиентам с высоким уровнем левериджа: банк может продолжать выдавать потребительские кредиты при любом уровне NPL, если его капитальная нагрузка является приемлемой. Если у некоторых банков высокие IRR и, соответственно, нагрузка на капитал, они могут решить не кредитовать определенные группы заемщиков — и тогда клиентам с высоким уровнем левериджа будет трудно получить новые кредиты в этих банках.
Что будет дальше?
После введения требования обязательного расчета APR и включения APR в оценку достаточности капитала Центральный банк планирует разработать и уточнить механизм регулирования данного показателя. Возможно, следующим шагом станет введение мер по ограничению кредитования заемщиков с высоким ПДН (регулятор в настоящее время работает над соответствующим законодательством при участии банков и банковских ассоциаций).
Введение ПДН с 1 октября 2019 года — это только первый шаг. До введения ограничительных мер все участники рынка и регуляторы должны получить опыт работы с новым показателем, т.е. путем внедрения обязательного расчета ПДН, корректировки процедур оценки достаточности капитала и обязательной регуляторной отчетности, что позволит российским банкам накапливать статистические данные о фактическом уровне обязательств на рынке. На сайте Банка России опубликованы и активно обсуждаются планы по дальнейшему совершенствованию инфраструктуры, позволяющей всем кредиторам справедливо и единообразно рассчитывать NPA, и определению будущих мер по регулированию NPA на рынке потребительского кредитования.